Na minha opinião a JigLibX é a melhor, por ter mais recursos e desempenho, nela é possível criar objetos cilíndricos, circulares e uma porção de outras formas geométricas.

Para usa-la, você deve fazer o download de sua library que fica no site  http://www.codeplex.com/JigLibX/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=22272

Ela já vem com um projeto de exemplo.

Qualquer dúvida que tiver é só postar aqui que agente vai ajudando

Abraço